| http://dbpedia.org/ontology/abstract
|
In mathematics, the theory of optimal stop … In mathematics, the theory of optimal stopping or early stopping is concerned with the problem of choosing a time to take a particular action, in order to maximise an expected reward or minimise an expected cost. Optimal stopping problems can be found in areas of statistics, economics, and mathematical finance (related to the pricing of American options). A key example of an optimal stopping problem is the secretary problem. Optimal stopping problems can often be written in the form of a Bellman equation, and are therefore often solved using dynamic programming.re often solved using dynamic programming.
, 最適停止問題（optimal stopping、early stopping）とは、（期待報酬を最大化したり期待コストを最小化するために）特定の行動をとる最適なタイミング（時期や時刻）を選択決定する数学の問題。 例として秘書問題が挙げられる。最適停止問題は、しばしばベルマン方程式(英)の形で記述されたり動的計画法を使用して解かれる。 応用先は統計学、経済学、(アメリカンオプションと関連して）数理ファイナンス、オペレーションズ・リサーチなど。
, В математике теория момента остановки или … В математике теория момента остановки или марковский момент времени связана с проблемой выбора времени, чтобы принять определённое действие, для того чтобы максимизировать ожидаемое вознаграждение или минимизировать ожидаемые затраты. Проблема момента остановки может быть найдена в области статистики, экономики и финансовой математики (связанные с ценообразованием на американские опционы). Самым ярким примером, относящимся к моменту остановки, является Задача о разборчивой невесте. Проблема момента остановки часто может быть написана в форме уравнения Беллмана и поэтому часто решается с помощью динамического программирования. с помощью динамического программирования.
|
| http://dbpedia.org/ontology/wikiPageExternalLink
|
http://www.nber.org/papers/w10655.pdf +
, https://www.math.ucla.edu/~tom/Stopping/Contents.html +
, https://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.ss/1177012493 +
|
| http://dbpedia.org/ontology/wikiPageID
|
7189886
|
| http://dbpedia.org/ontology/wikiPageLength
|
15499
|
| http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRevisionID
|
1100019626
|
| http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink
|
http://dbpedia.org/resource/Markov_process +
, http://dbpedia.org/resource/Dynamic_programming +
, http://dbpedia.org/resource/Lattice_model_%28finance%29 +
, http://dbpedia.org/resource/Stochastic_process +
, http://dbpedia.org/resource/Mathematical_finance +
, http://dbpedia.org/resource/Bernoulli_distribution +
, http://dbpedia.org/resource/Free_boundary_problem +
, http://dbpedia.org/resource/F._Thomas_Bruss +
, http://dbpedia.org/resource/Statistics +
, http://dbpedia.org/resource/Secretary_problem +
, http://dbpedia.org/resource/Thomas_S._Ferguson +
, http://dbpedia.org/resource/Stopping_time +
, http://dbpedia.org/resource/Journal_of_Economic_Literature +
, http://dbpedia.org/resource/Filtered_probability_space +
, http://dbpedia.org/resource/Brownian_motion +
, http://dbpedia.org/resource/Black%E2%80%93Scholes +
, http://dbpedia.org/resource/Prophet_inequality +
, http://dbpedia.org/resource/Halting_problem +
, http://dbpedia.org/resource/Option_%28finance%29 +
, http://dbpedia.org/resource/Economics +
, http://dbpedia.org/resource/Newsletter_of_the_European_Mathematical_Society +
, http://dbpedia.org/resource/Category:Sequential_methods +
, http://dbpedia.org/resource/Option_style +
, http://dbpedia.org/resource/Stochastic_control +
, http://dbpedia.org/resource/Snell_envelope +
, http://dbpedia.org/resource/American_options +
, http://dbpedia.org/resource/Optional_stopping_theorem +
, http://dbpedia.org/resource/Probability_measure +
, http://dbpedia.org/resource/Poisson_random_measure +
, http://dbpedia.org/resource/Optimization_%28mathematics%29 +
, http://dbpedia.org/resource/Adapted_process +
, http://dbpedia.org/resource/Markov_decision_process +
, http://dbpedia.org/resource/Financial_market +
, http://dbpedia.org/resource/Finite-dimensional_distribution +
, http://dbpedia.org/resource/Martingale_%28probability_theory%29 +
, http://dbpedia.org/resource/Infinitesimal_generator_%28stochastic_processes%29 +
, http://dbpedia.org/resource/Category:Dynamic_programming +
, http://dbpedia.org/resource/Odds_algorithm +
, http://dbpedia.org/resource/Value_function +
, http://dbpedia.org/resource/Bellman_equation +
, http://dbpedia.org/resource/Risk-free_interest_rate +
, http://dbpedia.org/resource/Mathematics +
, http://dbpedia.org/resource/Variational_inequality +
, http://dbpedia.org/resource/Fugit +
, http://dbpedia.org/resource/Stopping_rule +
, http://dbpedia.org/resource/Stefan_problem +
, http://dbpedia.org/resource/Category:Mathematical_finance +
, http://dbpedia.org/resource/Stochastic_differential_equation +
, http://dbpedia.org/resource/L%C3%A9vy_process +
, http://dbpedia.org/resource/Black%E2%80%93Scholes_model +
|
| http://dbpedia.org/property/wikiPageUsesTemplate
|
http://dbpedia.org/resource/Template:Main +
, http://dbpedia.org/resource/Template:Cite_journal +
, http://dbpedia.org/resource/Template:Distinguish +
, http://dbpedia.org/resource/Template:Reflist +
, http://dbpedia.org/resource/Template:Authority_control +
, http://dbpedia.org/resource/Template:Use_dmy_dates +
, http://dbpedia.org/resource/Template:Refend +
, http://dbpedia.org/resource/Template:Refbegin +
|
| http://purl.org/dc/terms/subject
|
http://dbpedia.org/resource/Category:Sequential_methods +
, http://dbpedia.org/resource/Category:Dynamic_programming +
, http://dbpedia.org/resource/Category:Mathematical_finance +
|
| http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
|
http://en.wikipedia.org/wiki/Optimal_stopping?oldid=1100019626&ns=0 +
|
| http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf
|
http://en.wikipedia.org/wiki/Optimal_stopping +
|
| owl:differentFrom |
http://dbpedia.org/resource/Optional_stopping_theorem +
|
| owl:sameAs |
http://ja.dbpedia.org/resource/%E6%9C%80%E9%81%A9%E5%81%9C%E6%AD%A2%E5%95%8F%E9%A1%8C +
, http://ru.dbpedia.org/resource/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 +
, http://yago-knowledge.org/resource/Optimal_stopping +
, http://dbpedia.org/resource/Optimal_stopping +
, http://www.wikidata.org/entity/Q7098950 +
, https://global.dbpedia.org/id/4t1GN +
, http://rdf.freebase.com/ns/m.025vlt8 +
|
| rdf:type |
http://dbpedia.org/class/yago/Cognition100023271 +
, http://dbpedia.org/class/yago/WikicatSequentialMethods +
, http://dbpedia.org/class/yago/Know-how105616786 +
, http://dbpedia.org/class/yago/Method105660268 +
, http://dbpedia.org/class/yago/Ability105616246 +
, http://dbpedia.org/class/yago/PsychologicalFeature100023100 +
, http://dbpedia.org/class/yago/Abstraction100002137 +
|
| rdfs:comment |
In mathematics, the theory of optimal stop … In mathematics, the theory of optimal stopping or early stopping is concerned with the problem of choosing a time to take a particular action, in order to maximise an expected reward or minimise an expected cost. Optimal stopping problems can be found in areas of statistics, economics, and mathematical finance (related to the pricing of American options). A key example of an optimal stopping problem is the secretary problem. Optimal stopping problems can often be written in the form of a Bellman equation, and are therefore often solved using dynamic programming.re often solved using dynamic programming.
, 最適停止問題（optimal stopping、early stopping）とは、（期待報酬を最大化したり期待コストを最小化するために）特定の行動をとる最適なタイミング（時期や時刻）を選択決定する数学の問題。 例として秘書問題が挙げられる。最適停止問題は、しばしばベルマン方程式(英)の形で記述されたり動的計画法を使用して解かれる。 応用先は統計学、経済学、(アメリカンオプションと関連して）数理ファイナンス、オペレーションズ・リサーチなど。
, В математике теория момента остановки или … В математике теория момента остановки или марковский момент времени связана с проблемой выбора времени, чтобы принять определённое действие, для того чтобы максимизировать ожидаемое вознаграждение или минимизировать ожидаемые затраты. Проблема момента остановки может быть найдена в области статистики, экономики и финансовой математики (связанные с ценообразованием на американские опционы). Самым ярким примером, относящимся к моменту остановки, является Задача о разборчивой невесте. Проблема момента остановки часто может быть написана в форме уравнения Беллмана и поэтому часто решается с помощью динамического программирования. с помощью динамического программирования.
|
| rdfs:label |
Марковский момент
, Optimal stopping
, 最適停止問題
|
