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Dentro de la teoría de procesos estocástic … Dentro de la teoría de procesos estocásticos de la teoría de probabilidad y estadística, una 'variable estorbo' es una variable aleatoria, que es fundamental para el modelo probabilístico, pero que no es de interés particular en sí misma o que ya no es de interés: un tal uso se plantea en la ecuación de Chapman-Kolmogorov. Por ejemplo, en un modelo de estocástico se puede definir conceptualmente el uso de variables intermedias que no se observan en la práctica. Si el problema es obtener las propiedades teóricas, como la media, variación y covariación de las cantidades que se observan, las variables intermedias son variables estorbo. El término relacionado factor de estorbo se ha utilizado en el contexto de los , donde los términos del modelo que representan medios-bloque, a menudo llamados "factores", no son de interés. Muchos enfoques para el análisis de estos experimentos, en particular cuando el diseño experimental está sujeto a la aleatorización, trata estos factores como variables aleatorias. Más recientemente, la variable "estorbo" ha sido utilizada en el mismo contexto. La variable "estorbo" se ha utilizado en el contexto de las encuestas estadísticas que se refieren a la información que no es de interés directo, sino que debe ser tenida en cuenta en un análisis. En el contexto de modelos estocásticos, el tratamiento de las variables "estorbo" no implica necesariamente un trabajo conjunto con la distribución completa de todas las variables aleatorias en cuestión, aunque éste podría ser un enfoque. En cambio, un análisis puede procesar directamente las cantidades que interesen. El término variable estorbo a veces también se utiliza en contextos más generales, simplemente para que designe a las variables que están marginadas al buscar la distribución marginal. En particular, el término puede ser utilizado, a veces, en el contexto del análisis bayesiano como una alternativa al "parámetro estorbo", ya que la estadística bayesiana permite a los parámetros ser tratados como si tuvieran distribuciones de probabilidad. No obstante, eso se evita ya que el término "parámetro estorbo" tiene un significado específico en la teoría estadísticaficado específico en la teoría estadística
, In the theory of stochastic processes in p … In the theory of stochastic processes in probability theory and statistics, a nuisance variable is a random variable that is fundamental to the probabilistic model, but that is of no particular interest in itself or is no longer of any interest: one such usage arises for the Chapman–Kolmogorov equation. For example, a model for a stochastic process may be defined conceptually using intermediate variables that are not observed in practice. If the problem is to derive the theoretical properties, such as the mean, variance and covariances of quantities that would be observed, then the intermediate variables are nuisance variables. The related term nuisance factor has been used in the context of block experiments, where the terms in the model representing block-means, often called "factors", are of no interest. Many approaches to the analysis of such experiments, particularly where the experimental design is subject to randomization, treat these factors as random variables. More recently, "nuisance variable" has been used in the same context. "Nuisance variable" has been used in the context of statistical surveys to refer information that is not of direct interest but which needs to be taken into account in an analysis. In the context of stochastic models, the treatment of nuisance variables does not necessarily involve working with the full joint distribution of all the random variables involved, although this is one approach. Instead, an analysis may proceed directly to the quantities of interest. The term nuisance variable is sometimes also used in more general contexts, simply to designate those variables that are marginalized over when finding a marginal distribution.over when finding a marginal distribution.
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Dentro de la teoría de procesos estocástic … Dentro de la teoría de procesos estocásticos de la teoría de probabilidad y estadística, una 'variable estorbo' es una variable aleatoria, que es fundamental para el modelo probabilístico, pero que no es de interés particular en sí misma o que ya no es de interés: un tal uso se plantea en la ecuación de Chapman-Kolmogorov. Por ejemplo, en un modelo de estocástico se puede definir conceptualmente el uso de variables intermedias que no se observan en la práctica. Si el problema es obtener las propiedades teóricas, como la media, variación y covariación de las cantidades que se observan, las variables intermedias son variables estorbo.iables intermedias son variables estorbo.
, In the theory of stochastic processes in p … In the theory of stochastic processes in probability theory and statistics, a nuisance variable is a random variable that is fundamental to the probabilistic model, but that is of no particular interest in itself or is no longer of any interest: one such usage arises for the Chapman–Kolmogorov equation. For example, a model for a stochastic process may be defined conceptually using intermediate variables that are not observed in practice. If the problem is to derive the theoretical properties, such as the mean, variance and covariances of quantities that would be observed, then the intermediate variables are nuisance variables.rmediate variables are nuisance variables.
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