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Backtesten van beleggingssstrategieën is h … Backtesten van beleggingssstrategieën is het proces waarmee aan de hand van objectieve handelsregels voor aan- en verkoop, met historische (koers)data wordt berekend wat in een bepaalde periode met een strategie zou zijn verdiend. Het is belangrijk dat de uitkomsten statistisch significant zijn. Hoe betrouwbaarder de gevonden resultaten, hoe groter de kans dat een strategie ook in de toekomst vergelijkbare resultaten boekt. Hoe meer trades er in een backtest voorkomen, hoe betrouwbaarder deze is. In hoeverre een backtest iets zegt over toekomstige resultaten kan ook worden getoetst d.m.v. een out-of-sample test. Een gedeelte van de historische testdata wordt afgesplitst en op deze data wordt een aparte backtest gedaan. Als deze test ongeveer dezelfde resultaten geeft vergeleken met de eerdere backtest, dan is dat een indicatie voor de betrouwbaarheid van de gehele test. In de uitkomsten van een backtest wordt gekeken of de winstverwachting positief is. Maar ook of het risico dat tijdens een ingenomen positie wordt gelopen opweegt tegen de winst. Een belangrijk criterium in deze risico/winstverhouding is de Probability of Ruin (POR). Een beursstrategie of handelssysteem kan namelijk winstgevend zijn, maar als de kans op winst te klein is in verhouding tot de verwachte opbrengsten dan is de kans groot dat een beursstrategie in liquiditeitsproblemen komt. Het daadwerkelijke live traden zal nooit precies dezelfde resultaten opleveren als de theoretische waarden uit de backtest. Verschillen in uitkomsten tussen een theoretische backtest en de dynamische praktijk op de Effectenbeurs worden vaak veroorzaakt door transactiekosten en . Het uitproberen van verschillende systeemparameters in een backtest om de winstverwachting te verhogen wordt optimaliseren genoemd.g te verhogen wordt optimaliseren genoemd.
, Backtesting bzw. Rückvergleich bezeichnet … Backtesting bzw. Rückvergleich bezeichnet den Prozess, eine Strategie, Theorie oder ein Modell zu evaluieren, indem die Strategie bzw. die Theorie bzw. das Modell auf historische Daten angewendet wird. Typische Anwendungen für Backtesting sind zum Beispiel die Untersuchung der Fragen:
* Welche Ergebnisse hätte eine Handelsstrategie in der Vergangenheit auf einem Aktienmarkt gebracht?
* Wie gut passten die Vorhersagen eines Klimamodells mit dem tatsächlich eingetretenen Wetter zusammen? Ein wesentlicher Unterschied zwischen Backtesting und anderen historischen Tests ist, dass beim Backtesting berechnet wird, wie sich eine Strategie verhalten hätte, wenn sie tatsächlich ausgeführt worden wäre. Daher ist es für ein korrektes Backtesting-Ergebnis nötig, die relevanten historischen Bedingungen richtig zu replizieren. Unter der Annahme, dass zukünftige Ereignisse eine große Ähnlichkeit zu vergangenen Ereignissen besitzen, kann Backtesting ein hilfreiches Werkzeug für Analysen und Prognosen sein. Werkzeug für Analysen und Prognosen sein.
, Backtesting is a term used in modeling to refer to testing a predictive model on historical data. Backtesting is a type of retrodiction, and a special type of cross-validation applied to previous time period(s).
, Backtesting es un término que se usa en modelado para referirse a probar un modelo predictivo utilizando datos históricos. El backtesting es un tipo de retrodicción y un tipo especial de validación cruzada aplicada a períodos de tiempo anteriores.
, Backtesting é um processo de testagem de m … Backtesting é um processo de testagem de modelos matemáticos, utilizando séries temporais, para predizer o comportamento de sistemas dinâmicos. É usado em vários campos, tais como oceanografia, meteorologia e na indústria financeira. Backtesting é um tipo de , e um tipo especial de validação cruzada aplicada a dados de séries temporais.zada aplicada a dados de séries temporais.
, Le backtesting (France) ou test rétro-acti … Le backtesting (France) ou test rétro-actif de validité (Canada) consiste à tester la pertinence d'une modélisation ou d'une stratégie en s'appuyant sur un large ensemble de données historiques réelles. Il peut être appliqué à tout ensemble de données, mais est le plus souvent utilisé dans les sciences sociales et les sciences naturelles qui produisent des données mesurables et nécessitent une approche statistique. En finance, il permet de vérifier la validité et la rentabilité d'une stratégie d'investissement. Le plus souvent, la quantité de données nécessaires implique qu'elles soient centralisées dans une base de données, afin que le processus puisse être informatisé. que le processus puisse être informatisé.
, الاختبارُ الخلفيّ أو الاختبارُ المسبقُ أو … الاختبارُ الخلفيّ أو الاختبارُ المسبقُ أو الاختبارُ الرجعيُّ أو الاختبارُ المبدئيُّ(بالإنجليزية: Backtesting) هو مصطلح يستخدم في النمذجة للإشارة إلى اختبار نموذج تنبؤي على بيانات تاريخية. الاختبار المبدئي Backtesting هو نوع من الاسترجاع، ونوع خاص من التصديق المتقاطع يُطبَّق على الفترة (أو الفترات) الزمنية السابقة.ق على الفترة (أو الفترات) الزمنية السابقة.
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, Backtesting is a term used in modeling to refer to testing a predictive model on historical data. Backtesting is a type of retrodiction, and a special type of cross-validation applied to previous time period(s).
, Backtesten van beleggingssstrategieën is h … Backtesten van beleggingssstrategieën is het proces waarmee aan de hand van objectieve handelsregels voor aan- en verkoop, met historische (koers)data wordt berekend wat in een bepaalde periode met een strategie zou zijn verdiend. Het is belangrijk dat de uitkomsten statistisch significant zijn. Hoe betrouwbaarder de gevonden resultaten, hoe groter de kans dat een strategie ook in de toekomst vergelijkbare resultaten boekt. Hoe meer trades er in een backtest voorkomen, hoe betrouwbaarder deze is.est voorkomen, hoe betrouwbaarder deze is.
, Backtesting es un término que se usa en modelado para referirse a probar un modelo predictivo utilizando datos históricos. El backtesting es un tipo de retrodicción y un tipo especial de validación cruzada aplicada a períodos de tiempo anteriores.
, Le backtesting (France) ou test rétro-acti … Le backtesting (France) ou test rétro-actif de validité (Canada) consiste à tester la pertinence d'une modélisation ou d'une stratégie en s'appuyant sur un large ensemble de données historiques réelles. Il peut être appliqué à tout ensemble de données, mais est le plus souvent utilisé dans les sciences sociales et les sciences naturelles qui produisent des données mesurables et nécessitent une approche statistique. En finance, il permet de vérifier la validité et la rentabilité d'une stratégie d'investissement. Le plus souvent, la quantité de données nécessaires implique qu'elles soient centralisées dans une base de données, afin que le processus puisse être informatisé. que le processus puisse être informatisé.
, الاختبارُ الخلفيّ أو الاختبارُ المسبقُ أو … الاختبارُ الخلفيّ أو الاختبارُ المسبقُ أو الاختبارُ الرجعيُّ أو الاختبارُ المبدئيُّ(بالإنجليزية: Backtesting) هو مصطلح يستخدم في النمذجة للإشارة إلى اختبار نموذج تنبؤي على بيانات تاريخية. الاختبار المبدئي Backtesting هو نوع من الاسترجاع، ونوع خاص من التصديق المتقاطع يُطبَّق على الفترة (أو الفترات) الزمنية السابقة.ق على الفترة (أو الفترات) الزمنية السابقة.
, Backtesting bzw. Rückvergleich bezeichnet … Backtesting bzw. Rückvergleich bezeichnet den Prozess, eine Strategie, Theorie oder ein Modell zu evaluieren, indem die Strategie bzw. die Theorie bzw. das Modell auf historische Daten angewendet wird. Typische Anwendungen für Backtesting sind zum Beispiel die Untersuchung der Fragen:
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Backtesting
, Backtesten
, اختبار مسبق
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